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猜准了市场暴跌 量化巨头文艺复兴却没躲过亏损

来源:网络 编辑:三哥 时间:2018-02-14 21:52
  就在两周前,老牌量化千亿国际娱乐qy966文艺复兴科技(Renaissance Technologies)还警告“资产将面临显著回调风险”,然而当预言成真,他们自己却在市场暴跌中受了伤。  彭博社报道称,自1月1日至2月9日,文艺复兴科技业绩为负,浮亏5.4%。  其中,千亿国际客户端下载类千亿国际娱乐qy966亏损严重,专门追踪美国上市公司股价的文艺复兴机构千亿国际客户端下载千亿国际娱乐qy966(Renaissance Institutional Equities Fund)下滑了3.4%。 相比之下,,去年该千亿国际娱乐qy966回报率为15%。这只千亿国际娱乐qy966的目标是跑赢大盘4到6个百分点。  华尔街见闻此前提及,很多市场人士认为,上周以来的美股恐慌性抛售,背后元凶之一就是诸多量化策略所采取的程序化交易,其大规模抛盘行为引发了踩踏,继而加速了市场崩跌。  美股突如其来的暴跌和波动性令不少千亿国际娱乐qy966措手不及——尽管包括文艺复兴在内的许多机构已经提前发布了风险警告。  就在上月底,文艺复兴科技的风控主管Ed Hubner还在致投资者信中表示,尽管全球经济协同复苏且增长加速,美国推出税改和商业友好政策,这些都有助于股市上涨,但在债务高企背景下,积极因素能否合理化现有的股市高估值尚不明确。  他写道:“利率和波动性呈现戴维斯双杀,资产价格将面临显著的盘整风险,我们已经做好准备迎接未来的市场动荡。”  就在他发表上述警告的当月,美股还处于平稳上行通道中。当月美国的对冲千亿国际娱乐qy966因此迎来了十二年最好的一个开年,对冲千亿国际娱乐qy966行业综合指数(HFRI Fund Weighted Composite Index)涨了2.8%。  其中,千亿国际客户端下载策略类对冲千亿国际娱乐qy966当月的平均回报率为3%。这类千亿国际娱乐qy966去年回报率高达12%,领涨整个行业。  华尔街见闻曾提到,文艺复兴科技旗下的王牌千亿国际娱乐qy966“Medallion”是世上数一数二的赚钱机器,在过去28年里,这个以低调神秘闻名的千亿国际娱乐qy966已产生了约550亿美元的利润。
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